Управление рисками
Управление рисками и достаточностью капитала организовано в Новикомбанке:
- с целью обеспечения обоснованного и эффективного принятия рисков для успешного решения задач, установленных Стратегией развития Новикомбанка и текущими планами деятельности, исключения принятия Банком рисков, не связанных с решением указанных задач;
- ограничения уровня рисков, принимаемых Банком при осуществлении текущей деятельности, предельным уровнем, определяемым Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением и отражающим существующую у Банка склонность к риску с учетом требований действующего законодательства и нормативных документов Банка России;
- обеспечения соответствия уровня риска, принимаемого Банком при совершении банковских операций, доходности указанных банковских операций;
- обеспечения достаточности капитала Банка для компенсации потерь, возникающих в результате наступления событий реализации риска.
Задачами системы управления рисками и достаточностью капитала Новикомбанка являются:
- выявление, оценка и агрегирование рисков с учетом их существенности;
- оценка существующих потребностей в капитале для покрытия существенных (значимых) рисков и достаточности имеющегося капитала;
- обеспечение эффективного распределения капитала на цели покрытия рисков, связанных с различными категориями банковских операций, с целью успешной реализации Стратегии развития Новикомбанка при условии оптимизации соотношения принимаемых рисков и доходности совершаемых операций;
- формирование целостного, профессионального и ответственного подхода к оценке рисков и к решениям о принятии Банком рисков у органов управления и работников Новикомбанка.
Значимым элементом системы управления риском Новикомбанка является методология количественной оценки значимых видов рисков.
Построенная с учетом особенностей деятельности Новикомбанка методология учитывает наблюдаемую волатильность показателей, характеризующих состояние финансовых рынков, поведение клиентов Банка, состояние принятых Банком операционных процедур, качество портфелей активов и влияние макроэкономических факторов.
В течение 2023 года Новикомбанк осуществил мероприятия, повышающие качество принятых Банком процедур управления отдельными видами рисков. В отношении каждого значимого риска Банк применял собственные модели оценки рисков, разработанные в соответствии с требованиями абзаца 10 п. 3.3 Указания Банка России № 3624‑У и основанные на применяемых в международной практике методах, расширив их применение для целей планирования и оценки потребности в экономическом капитале на покрытие значимых рисков. Новикомбанк осуществил плановую валидацию применяемых моделей количественной оценки рисков, результаты которой подтверждают полученные с их помощью результаты и эффективность методов, применяемых в целях оценки рисков и потребности в капитале на их покрытие.
Принятые Новикомбанком процедуры управления рисками предполагают участие всех уровней управления.
Совет директоров
- утверждает и контролирует реализацию Стратегии управления рисками и капиталом, а также порядки управления наиболее значимыми рисками и капиталом, заявление о склонности к риску, целевую структуру рисков и плановую структуру капитала Банка. Рассматривает отчеты о банковских рисках в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала и отчеты о результатах стресс‑тестирования.
Комитет по управлению рисками Совета директоров
- готовит для Совета директоров рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров и касающимся управления рисками Банка.
Служба управления рисками
- включает Департамент анализа и контроля рисков, Департамент кредитных рисков, Департамент андеррайтинга, Службу по управлению рисками устойчивого развития и Службу анализа залогов;
- осуществляет функции управления рисками в соответствии с задачами системы управления рисками, включая выявление рисков, присущих деятельности Банка, и потенциальных рисков, определение значимых рисков и их оценку, агрегирование количественных оценок значимых рисков и контроль за их объемами, планирование и оценку достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия рисков.
Правление
- обеспечивает реализацию Стратегии управления рисками и капиталом Банка, порядков управления наиболее значимыми рисками и капиталом и соблюдение заявления о склонности к риску Банка. Организует процессы управления рисками и достаточностью капитала в Банке. Утверждает распределение лимитов экономического капитала по подразделениям / направлениям деятельности Банка. Рассматривает отчеты о банковских рисках в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала и отчеты о результатах стресс‑тестирования.
Комитет по управлению активами и пассивами
- формирует структуру активов и пассивов Банка с целью получения максимальной доходности при ограничении возможного риска ликвидности. Формирует процентную, лимитную и тарифную политики Банка. Устанавливает лимиты отдельных показателей рыночного риска, процентного риска и риска ликвидности. Принимает решения о мерах по минимизации рисков и по реализации корректирующих мероприятий в целях ограничения указанных рисков.
Комитет по финансовым институтам
- устанавливает лимиты кредитного риска в отношении финансовых институтов, в том числе по сделкам межбанковского кредитования, конверсионных операций и репо.
Кредитный комитет
- обеспечивает разработку и реализацию кредитной политики Банка. Принимает решения об установлении лимитов на совершение сделок с кредитным риском, о совершении Банком сделок, несущих кредитный риск, и об их основных условиях, в том числе о мерах ограничения кредитного риска. Контролирует уровень принятых кредитных рисков.
Служба комплаенс‑контроля
- организует управление комплаенс‑риском (регуляторным риском), то есть риском возникновения у Банка убытков из‑за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.
Руководители и работники структурных подразделений
- участвуют в управлении рисками, относящимися к их основной деятельности, в пределах своих полномочий.