Советом директоров определены риски, являвшиеся значимыми для Новикомбанка на протяжении 2023 года.
Риск
Характеристика риска
Инструменты и методы управления риском, применявшиеся в 2023 году
Кредитный риск
Риск невыполнения заемщиком или контрагентом договорных обязательств перед Банком
Оценка и осуществляемый на постоянной основе мониторинг финансового положения заемщиков/контрагентов и их ранжирование в зависимости от вероятности нарушения обязательств перед Банком;
формирование резервов на возможные потери и на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности заемщиков/контрагентов;
лимитирование кредитного риска, ограничивающее предельный объем потерь Банка в случае отдельного дефолтного события;
использование обеспечения в целях исполнения обязательств по сделкам с кредитным риском
Рыночный риск
Риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы
Консервативная политика совершения сделок на финансовом, фондовом, валютном и торговом рынках;
использование преимущественно количественных параметров оценки рыночного риска;
установление многоуровневой системы лимитов на проведение операций с финансовыми инструментами;
контроль соблюдения лимитов риска в режиме реального времени, последующий контроль соблюдения лимитов;
учет взаимного влияния рисков и их перераспределение в финансовые инструменты, в которых Банк обладает более широкими возможностями по управлению рисками
Операционный риск
Риск возникновения прямых и непрямых потерь в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Банка, действий персонала и иных лиц, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, а также в результате реализации внешних событий
Классификация событий риска и видов потерь;
выявление (идентификация) риска;
сбор и анализ информации о внутренних и внешних событиях риска и потерях;
оценка потерь и возмещений потерь от событий операционного риска.
качественная и количественная оценка риска;
применение способов реагирования на риск и его минимизация;
мониторинг риска;
применение системы контрольных показателей уровня риска
Процентный риск
Риск ухудшения финансового положения Банка вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке
Управление консолидированными позициями банковской книги в рамках управления активами и пассивами Банка;
мониторинг значений и динамики показателей риска, их соответствия установленной системе ограничений и лимитов;
проведение операций, направленных на изменение величины позиций, являющихся источником повышенного риска;
мониторинг уровня рыночных процентных ставок;
организация структурирования сделок и ценообразования банковских продуктов с учетом риска
Риск ликвидности
Риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка
Анализ состояния ликвидности на различную временную перспективу, в том числе формирование и ведение платежной позиции Банка;
определение потребности в фондировании;
прогнозирование состояния ликвидности, в том числе с учетом состояния рынка, положения заемщиков и кредиторов;
контроль за соблюдением установленной системы ограничений и лимитов в отношении риска